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作者介紹
@鄭泰森
某共享平臺集團風(fēng)控負責(zé)人；
“數(shù)據(jù)人創(chuàng)作者聯(lián)盟”成員。
今天我要講的題目是《模型如何嵌入策略》，因為我是負責(zé)風(fēng)控策略的。我們在市面上常見的一些文章，主要是講指標和指標體系，比如bbc卡，準入評分，以及預(yù)警，主要分這幾大類。但是具體它怎么分怎么操作，比如比較常見的一些工業(yè)上的工具或決策樹模型，直接得出一個結(jié)果?；蛘咦龅暮玫目赡苁嵌鄠€模型聯(lián)合在一起，但在腰部的平臺比較通用的和比較常見的，更多的還是一個策略集。會把多個策略聯(lián)系在一起，通過決策引擎然后跑出一個結(jié)果。
現(xiàn)在我給大家看一下這個整體的原理：包括風(fēng)險定價，授信額度，期限/還款方式。也就是說一遇到問題風(fēng)控大概就這三種處理方式：限制額度，提高利率，減少期限。
限制額度大家能夠明白，因為金錢是一般等價物，它的風(fēng)險是歸一化的，它損失A的100元和損失B的100元是一個意思。最終那錢還是那么多錢，那個錢并不會因為別人的錢而有改變。額度的話如果說它越小，用戶能承擔的負債也是越小的。而且也對我們個人總體總得授信池的額度占用率也比較小，風(fēng)險也會更小。
利率呢比較常見的就是高利貸，風(fēng)控有的利率非常高的時候，高利貸其實對風(fēng)控并不是有很大的要求，更多的是靠后期追款。如果利率高于50%的話，可以給大家算一下，高于50%的利率其實對風(fēng)控的要求是非常低的。這種情況后期如果還一個或者還兩個就能把本收回來。
當然除了違約，后期還有追收，其實并不是你違約不還了，這個錢就百分百不能收回來，所以說這個利率的一個錨定價，與產(chǎn)品的整體能不能還款，其實有很大的影響。
期限呢就是說如果這期間的變化的周期變的越短，它的風(fēng)險變化越小。就是它實際與我們授限審批的那個節(jié)點比，它變化會非常非常小，這樣我們便于對它進行一些掌控。比如在一些小微貸款，可能它有風(fēng)險，但是吃不準的時候可能會降低期限，然后通過對它的一種判斷或者把控來看看它表現(xiàn)。如果說有什么變化，那么第一時間就收貸，不會再去貸，大概就是這三種吧。
一些其他的用戶平臺，比如說黑名單、白名單，還有準入，以及評分的配額，其實主要應(yīng)用的也就這幾種吧。我們這個準入是為了確定我們的用戶具體是哪里的，他從哪里來，我們應(yīng)該去哪里去找他。
我們應(yīng)該在水池里去摸魚，而不是在沙漠中摸魚。就是在優(yōu)質(zhì)客戶比較多的地方，或者說在我們目標客戶群比較多的地方去找他們，而不是去那些非?；氖彽牡胤?。
下面我來給大家講風(fēng)險定價。
第一節(jié)，風(fēng)險定價就相當于貸款，貸款實際上是把錢借給你用，租借金錢的使用權(quán)，所以利率是貸款的第一競爭力。如果說這個貸款它是一個負數(shù)的話，肯定100%很多人都會去借。當然這種情況是存在的，有些補貼的貸款比如給特別偏遠的農(nóng)村扶貧性質(zhì)的貸款，其實是有補貼貸的。
利率如果非常非常高的話，其實就是那種高利貸，如果給一個很高的利率的話，其實可能三四個人給你回個兩三個就能覆蓋它的成本了。
我們來看一下法律限定以內(nèi)的利率是怎么計算的。比較通用的貸款的最低定價，主要是計算它的盈虧的平衡點，如果我們可以算出盈虧平衡點，加上一些我們預(yù)期的利潤，或者其它的一些經(jīng)營能力的提升，或者有些具體的政策的指導(dǎo)可以把這個利率進行調(diào)高一下，保證我們盈利持續(xù)長期經(jīng)營。
最低的貸款率定價呢，其實挺簡單的。就是資金成本加上經(jīng)營成本，經(jīng)營成本包含市場成本加稅費加日常管理成本，然后加風(fēng)險成本，風(fēng)險成本呢，這里主要包含的是信用風(fēng)險成本，就是其它也有，但是占比不是太大。
然后加上資金成本，這個資金成本可以說是我們的預(yù)期利潤。我們做一件事，不能說它是完全沒有利的，至少可能不是經(jīng)濟上的收益，而是一種道德層面或者對社會層面的影響，或者說我們影響力的提升，這也是一種預(yù)期的利潤，有時候并不完全體現(xiàn)在經(jīng)濟上。
這個從銀行或者金融科技平臺上來看，就是我們做一件事，我們?yōu)槭裁匆鲞@件事。比如我們直接存在銀行里，銀行活期還款，它也可以收點利息，而且這種風(fēng)險非常低，或者買國債。
我們做這件事可能需要我們對這件事的收益有一個很大的期望，或者這個是可以調(diào)整的?？唇?jīng)濟環(huán)境，經(jīng)濟環(huán)境好的時候，我們把這個預(yù)期調(diào)的高一點，如果經(jīng)濟環(huán)境不好的，我們就調(diào)低一點。
最后以上整體除以貸款額度，因為在不同的總的授信池里越大，我們實際上可以攤銷經(jīng)營成本就越好。而經(jīng)營成本實際上就是維護那些底層的營業(yè)廳，或者說開發(fā)人員，以及總部，那條產(chǎn)品線的工作人員的工資，日常管理費用，還有其他的一些包括連接接口之類的費用，全都在經(jīng)營成本，這是一個固定支出。我們?nèi)绻趴罱痤~越大，那么它在里面的占比越低，這樣能對我們的整體的產(chǎn)品的最低定價有一個正反饋。
大家看一下ppt上的表格，就是在講具體的核算。這是我自己做的表，具體對應(yīng)的就是公式里面的那幾項，然后羅列出來。有“單位”“試算參數(shù)”，“試算參數(shù)”就是評估市面上比較常見的一些銀行類的貸款，信貸貸款參數(shù)1.5%，最低就是活期貸款的0.5%，然后1.5%是一年期定期存款的利率。
這個經(jīng)營成本是通過一些東西反測出來的，就是有一些東西人工去決策這些事情它到底應(yīng)不應(yīng)該去做，應(yīng)該把每一項控制在一個具體的區(qū)間范圍內(nèi)，這都是可以評估出來的。
比如我們在銀行獲得資金的成本，實際上就是可以推算出來的。我們假設(shè)資金來源比較靠譜的話，可能就是活期存款直接就0.5%，一年定期1.5%。風(fēng)險成本一般要求控制在1.46%-1.5%左右。
預(yù)期利潤這個0.85%是我編寫的，這個可以看不同銀行的庫存。比如城商行，或者信用社，以及一些大的國有銀行，或者一些證券銀行，它們每個對預(yù)期利潤是不太一樣的。這可能與它們的盈利期，以及政策補貼，戰(zhàn)略上的戰(zhàn)略思考有關(guān)。比如某些政策性銀行，會倒貼一部分錢，那么它的預(yù)期利潤就是負的，所以可能能把這個經(jīng)營成本和其他那個整體的利率，會攤銷到一個比較低的利率的水平。貸款利率我算的是7%，是以一億元做換款單位的。這個表挺簡單的，大家可以回去試算一下。
如果這個變成10億的話，這個經(jīng)營成本可能會變?yōu)?550萬，這個3550萬夠不夠我們在市場上部署足夠多的營業(yè)點，或者這個產(chǎn)品線的人員的部署，以及保證一整年的運營情況。當然這是可以通過對人員的管理和運營，去降低這個成本的。我們能夠通過全面風(fēng)險管理和全面風(fēng)險運營，對成本進行很深入和很精細的經(jīng)營，就可以把我們的利潤一點一點的節(jié)省出來，這是風(fēng)險運營的一個能力。
主要是這個最低和最高利率，3.85%這個貸款利率是咱們的基準利率，15.4%是銀行最大限制利率，通常是可以在中間來回去調(diào)。我們可以查一下量表，測算一下我們的產(chǎn)品應(yīng)該如何去控制我們的整體利率。
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3)偽造身份、冒充他人，通過頭像、用戶名等個人信息暗示自己具有特定身份，或與特定機構(gòu)或個人存在關(guān)聯(lián)。
6. 傳播封建迷信，主要表現(xiàn)為：
1)找人算命、測字、占卜、解夢、化解厄運、使用迷信方式治病；
2)求推薦算命看相大師；
3)針對具體風(fēng)水等問題進行求助或咨詢；
4)問自己或他人的八字、六爻、星盤、手相、面相、五行缺失，包括通過占卜方法問婚姻、前程、運勢，東西寵物丟了能不能找回、取名改名等；
7. 文章標題黨，主要表現(xiàn)為：
1)以各種夸張、獵奇、不合常理的表現(xiàn)手法等行為來誘導(dǎo)用戶；
2)內(nèi)容與標題之間存在嚴重不實或者原意扭曲；
3)使用夸張標題，內(nèi)容與標題嚴重不符的。
8.「飯圈」亂象行為，主要表現(xiàn)為：
1)誘導(dǎo)未成年人應(yīng)援集資、高額消費、投票打榜
2)粉絲互撕謾罵、拉踩引戰(zhàn)、造謠攻擊、人肉搜索、侵犯隱私
3)鼓動「飯圈」粉絲攀比炫富、奢靡享樂等行為
4)以號召粉絲、雇用網(wǎng)絡(luò)水軍、「養(yǎng)號」形式刷量控評等行為
5)通過「蹭熱點」、制造話題等形式干擾輿論，影響傳播秩序
9. 其他危害行為或內(nèi)容，主要表現(xiàn)為：
1)可能引發(fā)未成年人模仿不安全行為和違反社會公德行為、誘導(dǎo)未成年人不良嗜好影響未成年人身心健康的；
2)不當評述自然災(zāi)害、重大事故等災(zāi)難的；
3)美化、粉飾侵略戰(zhàn)爭行為的；
4)法律、行政法規(guī)禁止，或可能對網(wǎng)絡(luò)生態(tài)造成不良影響的其他內(nèi)容。
二、違規(guī)處罰
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