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“ 統(tǒng)計(jì)模型用好了，預(yù)測(cè)準(zhǔn)確性也很高。”
今天和大家分享一個(gè)14年下半年作者獨(dú)立負(fù)責(zé)的、基于時(shí)間序列模型的預(yù)測(cè)項(xiàng)目：余額寶的申贖預(yù)測(cè)。
大家都用過(guò)余額寶。
用戶(hù)將資金轉(zhuǎn)入余額寶，在行業(yè)上叫“申購(gòu)”；將資金轉(zhuǎn)出余額寶，或者用余額寶進(jìn)行轉(zhuǎn)賬、購(gòu)買(mǎi)等，在行業(yè)上叫做“贖回”。總的申購(gòu)量大于贖回量，對(duì)于余額寶來(lái)講，就是凈流入；反之是凈流出。
好幾億余額寶用戶(hù)，每天都會(huì)發(fā)生巨量的申購(gòu)贖回行為。15年的時(shí)候，每天流入流出的規(guī)模都在百億級(jí)別。且隨著余額寶用戶(hù)的活躍度不斷提升，申贖的規(guī)模也不斷擴(kuò)大。
這給余額寶的資金管理帶來(lái)了巨大的難題。
第一個(gè)問(wèn)題就是，今天（或者近期）余額寶是凈流入還是凈流出？如果是凈流入，基金經(jīng)理需要將凈流入的資金盡可能投資出去，避免滯留手中導(dǎo)致基金收益率下降；如果是凈流出，基金經(jīng)理則需要提前預(yù)留到賬資金，應(yīng)對(duì)資金贖回壓力。
其次的問(wèn)題是，到底凈流入或者凈流出的規(guī)模有多大？這就是一個(gè)典型的預(yù)測(cè)問(wèn)題。如果預(yù)測(cè)的精準(zhǔn)，基金經(jīng)理可以預(yù)留比較少的資金安全墊，提升收益率。
因此，我基于余額寶的歷史數(shù)據(jù)，建立了時(shí)序模型，預(yù)測(cè)未來(lái)一段時(shí)間（7天、14天、30天）以及當(dāng)天的申贖金額。隨著對(duì)業(yè)務(wù)理解的不斷加深，預(yù)測(cè)模型的精準(zhǔn)度也不斷提升。最終實(shí)現(xiàn)當(dāng)天預(yù)測(cè)當(dāng)天的精準(zhǔn)度在99%左右，預(yù)測(cè)未來(lái)7天時(shí)間的精準(zhǔn)度平均95%以上，預(yù)測(cè)未來(lái)30天的精準(zhǔn)度在90%以上。
有意思的是，在15年的5月份，阿里的天池大賽也搞了一個(gè)賽題，就是預(yù)測(cè)余額寶的申贖金額。如下圖：
鏈接如下，感興趣的朋友可以看看，題目里的數(shù)據(jù)進(jìn)行了脫敏，且只提供了13年-14年8月份的訓(xùn)練數(shù)據(jù)，來(lái)預(yù)測(cè)14年9月份一個(gè)月的情況
https://tianchi.aliyun.com/competition/entrance/231573/introduction
這個(gè)賽題現(xiàn)在已經(jīng)長(zhǎng)期開(kāi)放了。當(dāng)初我還作為賽方到現(xiàn)場(chǎng)聽(tīng)了一些團(tuán)隊(duì)的分享。
首先講講業(yè)務(wù)在數(shù)據(jù)上的一些規(guī)律，這對(duì)建模過(guò)程至關(guān)重要。每個(gè)因素、每個(gè)業(yè)務(wù)規(guī)律，都是影響預(yù)測(cè)準(zhǔn)確性的因子。也是模型的業(yè)務(wù)解釋方向。
先看申購(gòu)。先看一個(gè)總體轉(zhuǎn)入金額的走勢(shì)：
申購(gòu)層面，影響的因素主要有星期周期因素、工資發(fā)放因素、阿里活動(dòng)因素、節(jié)假日因素、收益率因素、支付寶的自動(dòng)轉(zhuǎn)入等。
星期周期：這個(gè)是比較明顯的因素。由于受到基金特點(diǎn)的影響，在每天15點(diǎn)以后申購(gòu)的行為將記為次交易日申購(gòu)。因此周五15點(diǎn)以后的申購(gòu)將與周一的申購(gòu)一樣，白白浪費(fèi)周末兩天的收益損失，因此周六周日申購(gòu)很少。
月度工資發(fā)放：這個(gè)主要和工資的發(fā)放有直接關(guān)聯(lián)。很多用戶(hù)會(huì)在發(fā)工資后直接轉(zhuǎn)入余額寶。因此工資發(fā)放日會(huì)帶來(lái)更多申購(gòu)。日期往往是1號(hào)、10號(hào)、15號(hào)、月末。
阿里系活動(dòng)：這個(gè)和阿里經(jīng)常做的活動(dòng)密切相關(guān)。
節(jié)假日：和星期因素類(lèi)似，大型節(jié)假日期間申購(gòu)會(huì)喪失收益，因此轉(zhuǎn)入很少。用戶(hù)會(huì)在節(jié)假日之前轉(zhuǎn)入。
余額自動(dòng)轉(zhuǎn)入：很多支付寶用戶(hù)開(kāi)通了余額自動(dòng)轉(zhuǎn)入余額寶。每天凌晨到9點(diǎn)會(huì)系統(tǒng)自動(dòng)轉(zhuǎn)入。
收益率：余額寶收益率的高低會(huì)影響大家轉(zhuǎn)入的多少。
為了便于分享，關(guān)于影響因素的拆解，主要羅列以上這些。
再看贖回，以下是贖回的金額走勢(shì)：
在贖回層面，影響的因素主要有星期因素、還信用卡、節(jié)假日、消費(fèi)活躍情況、阿里活動(dòng)、收益率（及資本市場(chǎng)情況）、轉(zhuǎn)出到卡轉(zhuǎn)賬等。
星期因素：和申購(gòu)類(lèi)似，周末的贖回是延期到賬的。因此整體周末的贖回是要遠(yuǎn)少于申購(gòu)的
還信用卡：還信用卡日期經(jīng)常固定在每個(gè)月幾個(gè)比較大的日期，尤其是下旬的還卡金額較多
節(jié)假日：在很多節(jié)假日前用戶(hù)會(huì)有較多資金需求，傾向轉(zhuǎn)出
消費(fèi)活躍：很多用戶(hù)是用余額寶進(jìn)行支付的。總體消費(fèi)的活躍上升，會(huì)帶來(lái)余額寶的贖回也上升
阿里活動(dòng)：主要就是雙十一等大促，對(duì)余額寶的贖回影響巨大
資本市場(chǎng)：在股市瘋漲、IPO重啟的時(shí)候，打新資金、流入股市的資金對(duì)余額寶贖回產(chǎn)生不小影響。
關(guān)于余額寶的申贖影響因素，以上是比較主要的一些，暫時(shí)分享到這里。
模型的核心邏輯，采用的是時(shí)間序列的分解法，將每日的申贖結(jié)果，認(rèn)為是四個(gè)因素影響的：長(zhǎng)期趨勢(shì)因素、季節(jié)因素、星期因素、其他因素。最后用乘法模型，將每個(gè)因素參數(shù)相乘：
具體建模過(guò)程如下：
首先進(jìn)行申購(gòu)和贖回?cái)?shù)據(jù)的預(yù)處理，進(jìn)行異常值的剔除。主要包括大額機(jī)構(gòu)的申贖、雙十一大促等。
白名單機(jī)構(gòu)的大額申贖，往往單筆金額就好幾億，對(duì)模型是有影響的，因此首先要剔除。另外雙十一的活動(dòng)，由于過(guò)于低頻，且每年情況不一樣，也進(jìn)行數(shù)據(jù)的剔除。
另外，由于13年余額寶處于飛速發(fā)展期，在數(shù)據(jù)使用上，我直接用14年的數(shù)據(jù)開(kāi)始建模，排除業(yè)務(wù)爆發(fā)期的影響。因此大約有8個(gè)月的數(shù)據(jù)作為建模數(shù)據(jù)。
這里的長(zhǎng)期因素，其實(shí)主要就是上文分析中提到的收益率因素、用戶(hù)余額寶使用活躍情況等。
從上面的截圖中也可以看出，余額寶的申贖金額總體都在上漲趨勢(shì)中。這里要預(yù)測(cè)的，就是該趨勢(shì)。
具體實(shí)現(xiàn)上，在做完數(shù)據(jù)預(yù)處理的基礎(chǔ)上，進(jìn)行線(xiàn)性回歸模型的建立。
上圖其實(shí)是個(gè)示意圖了，數(shù)據(jù)已經(jīng)到了17年了。在當(dāng)時(shí)的建模情況下，我使用的數(shù)據(jù)就是近半年的數(shù)據(jù)作為長(zhǎng)期趨勢(shì)的預(yù)測(cè)。過(guò)長(zhǎng)的數(shù)據(jù)做預(yù)測(cè)，將失去意義，并不能很好反映當(dāng)前的狀況。因?yàn)闅v史數(shù)據(jù)會(huì)有較大干擾。
長(zhǎng)期趨勢(shì)因素確定后，用每天數(shù)據(jù)與長(zhǎng)期因素做除法，排除掉長(zhǎng)期因素的影響，只剩下周期因素等因素。
這里的周期因素，其實(shí)包括了星期和月度因素。
星期因素影響因子的確定，有很多辦法，我是將歷史同周期進(jìn)行了求動(dòng)態(tài)均值，即最近3個(gè)月平均值。
獲得星期的參數(shù)后，再次用排除長(zhǎng)期趨勢(shì)的參數(shù)除以星期參數(shù)，排除星期的影響因素，此時(shí)主要是月份的影響因素了。
針對(duì)月份的因素做同樣的處理，則得到月度的因子參數(shù)，如下是申購(gòu)的：
從這個(gè)圖中明顯看出，1號(hào)、10號(hào)、15號(hào)確實(shí)是申購(gòu)的小高峰。
申購(gòu)、贖回，基本都是基于相似的邏輯，進(jìn)行處理。
到這里，我們獲得了長(zhǎng)期趨勢(shì)因素、月度因素、星期因素的因子。但根據(jù)第二章節(jié)中提到的，影響申贖的因素，還有節(jié)假日、活動(dòng)等。這對(duì)節(jié)假日，需要再進(jìn)行專(zhuān)門(mén)性的參數(shù)獲取。
根本方法和之前也是一致的，用排除長(zhǎng)期趨勢(shì)、周期因素的數(shù)據(jù)后，專(zhuān)門(mén)講節(jié)假日（國(guó)慶、春節(jié)等）前后的數(shù)據(jù)拿出來(lái)，做參數(shù)。但是由于當(dāng)初是14年，可用的數(shù)據(jù)不多，因此對(duì)于長(zhǎng)假的預(yù)測(cè)效果不是很好，但是3天小長(zhǎng)假的數(shù)據(jù)表現(xiàn)還可以。
到這里，基本各類(lèi)參數(shù)的計(jì)算，就算完成了。在做預(yù)測(cè)的時(shí)候，按照上述的過(guò)程，用各個(gè)因素進(jìn)行乘法計(jì)算，即可獲得未來(lái)一段時(shí)間的預(yù)測(cè)結(jié)果。
另外，在實(shí)踐中，其實(shí)還有一個(gè)場(chǎng)景更高頻一些，就是當(dāng)天預(yù)測(cè)當(dāng)天。比如目前是上午11點(diǎn)，預(yù)測(cè)今天截止下午3點(diǎn)的申贖。針對(duì)這個(gè)場(chǎng)景，在原來(lái)的模型基礎(chǔ)上，做了一些調(diào)整。主要是加上了當(dāng)日的數(shù)據(jù)走勢(shì)。
由于能看到實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)，而且只是預(yù)測(cè)當(dāng)天數(shù)據(jù)，輸入模型的數(shù)據(jù)采用了昨日數(shù)據(jù)以及當(dāng)天的情況，因此這個(gè)預(yù)測(cè)精度極高，往往達(dá)到99.5%以上。
關(guān)于余額寶的申贖預(yù)測(cè)，就先分享到這里，很多細(xì)節(jié)內(nèi)容一方面我已經(jīng)沒(méi)有原始數(shù)據(jù)了，另一方面確實(shí)寫(xiě)不完。所以就先把預(yù)測(cè)的思路框架寫(xiě)這些，歡迎各位小伙伴繼續(xù)關(guān)注~
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7)歧視：煽動(dòng)人群歧視、地域歧視等，針對(duì)他人的民族、種族、宗教、性取向、性別、年齡、地域、生理特征等身份或者歸類(lèi)的攻擊；
8)威脅：許諾以不良的后果來(lái)迫使他人服從自己的意志；
3. 發(fā)布垃圾廣告信息：以推廣曝光為目的，發(fā)布影響用戶(hù)體驗(yàn)、擾亂本網(wǎng)站秩序的內(nèi)容，或進(jìn)行相關(guān)行為。主要表現(xiàn)為：
1)多次發(fā)布包含售賣(mài)產(chǎn)品、提供服務(wù)、宣傳推廣內(nèi)容的垃圾廣告。包括但不限于以下幾種形式：
2)單個(gè)帳號(hào)多次發(fā)布包含垃圾廣告的內(nèi)容；
3)多個(gè)廣告帳號(hào)互相配合發(fā)布、傳播包含垃圾廣告的內(nèi)容；
4)多次發(fā)布包含欺騙性外鏈的內(nèi)容，如未注明的淘寶客鏈接、跳轉(zhuǎn)網(wǎng)站等，誘騙用戶(hù)點(diǎn)擊鏈接
5)發(fā)布大量包含推廣鏈接、產(chǎn)品、品牌等內(nèi)容獲取搜索引擎中的不正當(dāng)曝光；
6)購(gòu)買(mǎi)或出售帳號(hào)之間虛假地互動(dòng)，發(fā)布干擾網(wǎng)站秩序的推廣內(nèi)容及相關(guān)交易。
7)發(fā)布包含欺騙性的惡意營(yíng)銷(xiāo)內(nèi)容，如通過(guò)偽造經(jīng)歷、冒充他人等方式進(jìn)行惡意營(yíng)銷(xiāo)；
8)使用特殊符號(hào)、圖片等方式規(guī)避垃圾廣告內(nèi)容審核的廣告內(nèi)容。
4. 色情低俗信息，主要表現(xiàn)為：
1)包含自己或他人性經(jīng)驗(yàn)的細(xì)節(jié)描述或露骨的感受描述；
2)涉及色情段子、兩性笑話(huà)的低俗內(nèi)容；
3)配圖、頭圖中包含庸俗或挑逗性圖片的內(nèi)容；
4)帶有性暗示、性挑逗等易使人產(chǎn)生性聯(lián)想；
5)展現(xiàn)血腥、驚悚、殘忍等致人身心不適；
6)炒作緋聞、丑聞、劣跡等；
7)宣揚(yáng)低俗、庸俗、媚俗內(nèi)容。
5. 不實(shí)信息，主要表現(xiàn)為：
1)可能存在事實(shí)性錯(cuò)誤或者造謠等內(nèi)容；
2)存在事實(shí)夸大、偽造虛假經(jīng)歷等誤導(dǎo)他人的內(nèi)容；
3)偽造身份、冒充他人，通過(guò)頭像、用戶(hù)名等個(gè)人信息暗示自己具有特定身份，或與特定機(jī)構(gòu)或個(gè)人存在關(guān)聯(lián)。
6. 傳播封建迷信，主要表現(xiàn)為：
1)找人算命、測(cè)字、占卜、解夢(mèng)、化解厄運(yùn)、使用迷信方式治?。?br /> 2)求推薦算命看相大師；
3)針對(duì)具體風(fēng)水等問(wèn)題進(jìn)行求助或咨詢(xún)；
4)問(wèn)自己或他人的八字、六爻、星盤(pán)、手相、面相、五行缺失，包括通過(guò)占卜方法問(wèn)婚姻、前程、運(yùn)勢(shì)，東西寵物丟了能不能找回、取名改名等；
7. 文章標(biāo)題黨，主要表現(xiàn)為：
1)以各種夸張、獵奇、不合常理的表現(xiàn)手法等行為來(lái)誘導(dǎo)用戶(hù)；
2)內(nèi)容與標(biāo)題之間存在嚴(yán)重不實(shí)或者原意扭曲；
3)使用夸張標(biāo)題，內(nèi)容與標(biāo)題嚴(yán)重不符的。
8.「飯圈」亂象行為，主要表現(xiàn)為：
1)誘導(dǎo)未成年人應(yīng)援集資、高額消費(fèi)、投票打榜
2)粉絲互撕謾罵、拉踩引戰(zhàn)、造謠攻擊、人肉搜索、侵犯隱私
3)鼓動(dòng)「飯圈」粉絲攀比炫富、奢靡享樂(lè)等行為
4)以號(hào)召粉絲、雇用網(wǎng)絡(luò)水軍、「養(yǎng)號(hào)」形式刷量控評(píng)等行為
5)通過(guò)「蹭熱點(diǎn)」、制造話(huà)題等形式干擾輿論，影響傳播秩序
9. 其他危害行為或內(nèi)容，主要表現(xiàn)為：
1)可能引發(fā)未成年人模仿不安全行為和違反社會(huì)公德行為、誘導(dǎo)未成年人不良嗜好影響未成年人身心健康的；
2)不當(dāng)評(píng)述自然災(zāi)害、重大事故等災(zāi)難的；
3)美化、粉飾侵略戰(zhàn)爭(zhēng)行為的；
4)法律、行政法規(guī)禁止，或可能對(duì)網(wǎng)絡(luò)生態(tài)造成不良影響的其他內(nèi)容。
二、違規(guī)處罰
本網(wǎng)站通過(guò)主動(dòng)發(fā)現(xiàn)和接受用戶(hù)舉報(bào)兩種方式收集違規(guī)行為信息。所有有意的降低內(nèi)容質(zhì)量、傷害平臺(tái)氛圍及欺凌未成年人或危害未成年人身心健康的行為都是不能容忍的。
當(dāng)一個(gè)用戶(hù)發(fā)布違規(guī)內(nèi)容時(shí)，本網(wǎng)站將依據(jù)相關(guān)用戶(hù)違規(guī)情節(jié)嚴(yán)重程度，對(duì)帳號(hào)進(jìn)行禁言 1 天、7 天、15 天直至永久禁言或封停賬號(hào)的處罰。當(dāng)涉及欺凌未成年人、危害未成年人身心健康、通過(guò)作弊手段注冊(cè)、使用帳號(hào)，或者濫用多個(gè)帳號(hào)發(fā)布違規(guī)內(nèi)容時(shí)，本網(wǎng)站將加重處罰。
三、申訴
隨著平臺(tái)管理經(jīng)驗(yàn)的不斷豐富，本網(wǎng)站出于維護(hù)本網(wǎng)站氛圍和秩序的目的，將不斷完善本公約。
如果本網(wǎng)站用戶(hù)對(duì)本網(wǎng)站基于本公約規(guī)定做出的處理有異議，可以通過(guò)「建議反饋」功能向本網(wǎng)站進(jìn)行反饋。
(規(guī)則的最終解釋權(quán)歸屬本網(wǎng)站所有)